Casio ClassPad 330 V.3.04 - Manual (Página 870)

20060301
PRC : precio por $100 de valor nominal
CPN : tasa de cupón (%)
YLD : rentabilidad anual (%)
A :
días acumulados
M : número de pagos de cupón por año (1 = Anual, 2 = Semestral)
N : número de pagos de cupón hasta el vencimiento
(n se utiliza cuando se especifica “Term” para [Bond Interval] en la lengüeta [Format]).
RDV : precio de amortización para $100 de valor nominal
D
: número de días en el período del cupón en donde ocurre la liquidación
B : número de días desde la fecha de copra hasta la siguiente fecha de pago del cupón
= D – A
INT : interés acumulado
CST : precio incluyendo interés
S Precio para $100 de valor nominal (PRC)
Ajuste [Bond Interval] : Date
• Para un período de cupón de uno o menos para el reembolso
• Para un período de cupón de más de uno para el reembolso
15-10-4
Cálculo de bonos
PRC = – + ( )
RDV +
M
CPN
1+ (
)
D
B
M
YLD/ 100


D
A
M
CPN
+


D
A CPN
PRC = –
INT = –
–
RDV
(1+ )
M
YLD/ 100
(1+ )
M
YLD/ 100
M
CPN
 
N
k =1 (N–1+B/D ) (k–1+B/D )
CST = PRC + INT


D
A
M
CPN
M
Fórmulas de cálculo
D
Fecha de emisión
Fecha de amortización (d2)
Fecha de compra (d1) Fechas de pago de cupón
A B